XYZ_1:=MAX(MAX(HIGH-LOW,Abs(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
XYZ_2:=(HIGH+LOW)/2+MA(XYZ_1,2);
XYZ_3:=(HIGH+LOW)/2-MA(XYZ_1,2);
XYZ_4:=REF(XYZ_2,BArslAST(XYZ_2<=REF(XYZ_2,1)));
XYZ_5:=LLV(XYZ_2,2*1.5);
XYZ_6:=IF(XYZ_5!=REF(XYZ_5,1) AND XYZ_4<REF(XYZ_4,1),XYZ_4,IF(XYZ_4=XYZ_5,XYZ_4,XYZ_5));
XYZ_7:=BARSLAST(crOSS(0.5,XYZ_2=XYZ_6))+1;
XYZ_8:=CROSS(COUNT(CROSS(CLOSE,XYZ_6) OR CROSS(CLOSE,REF(XYZ_6,2)) AND XYZ_2>XYZ_6,XYZ_7),0.5);
XYZ_9:=BARSLAST(XYZ_8);
XYZ_10:=BARSLAST(CROSS(HHV(XYZ_3,XYZ_9+1),CLOSE));
XYZ_11:=MA(CLOSE,18);
XYZ_12:=CLOSE>=XYZ_11*1.004;
XYZ_13:=XYZ_11>=REF(XYZ_11,1);
XYZ_14:=XYZ_12 AND XYZ_13;
XYZ_15:=IF(CLOSE<OPEN,(CLOSE-LOW)/(HIGH-LOW),0);
今买明卖2023:CROSS(XYZ_9,XYZ_10) AND CLOSE/REF(LLV(LOW,3),1)<1 AND CLOSE<OPEN AND CLOSE!=LOW AND XYZ_14 AND XYZ_15>0.03 AND XYZ_15<0.3;
指标公式胜率测评结果:
温馨提示:设置条件不一样,成功率不一样,我们以10%
指标名称 全部交易 多头 空头
-------------------------------------------------------------------------
评测品种 -------综合统计
初始资金 4984000000.00
评测日期 2022/05/10-2023/05/10
有效天数 364
评测周期数 0
期末权益 5047857898.88
盈亏时间比 1.06 1.06 0.00
总盈利 222686854.96 222686854.96 0.00
总亏损 146332174.81 146332174.81 0.00
净利润 63857899.25 63857899.25 0.00
年化收益 64033333.04 64033333.04 0.00
收益率 1.28% 1.28% 0.00%
年化收益率 1.28% 1.28% 0.00%
收益率(阿尔法) 1.03% 1.03% 0.00%
收益率(贝塔) -0.68% -0.68% -1.96%
平均利润 0.11 0.11 0.00
交易量(股/手) 569646144 569646144 0
盈利量(股/手) 350840000 350840000 0
亏损量(股/手) 218806080 218806080 0
交易次数 6116 6116 0
胜率 60.17%
最大回撤比 29.51%
最大回撤 314508.50
区间涨幅 0.00(0.00%)
成交额 12458603127.50 12458603127.50 0.00
手续费 12496780.89 12496780.89 0.00
手续费率 0.100% 0.100% 0.000%
最大持仓量 854273 854273 0
持仓周期数 44242 44242 0
持仓周期比率 2.66% 2.66% 0.00%
最大连续持仓周期数 10 10 0
MAR比率 0.04
年化波动率 0.00
标准离差 0.00
标准离差率 0.00
平均盈利 0.63 0.63 0.00
平均亏损 0.67 0.67 0.00
平均盈利/平均亏损 0.95 0.95 0.00
盈利系数 0.20
亏损比率 39.83% 39.83% 0.00%
盈利次数 3680 3680 0
亏损次数 2436 2436 0
盈亏次数比 1.51 1.51 0.00
总盈利/总亏损 1.52 1.52 0.00
最大持续盈利次数 6 6 0
最大持续亏损次数 4 4 0
最大盈利 271923.41 271923.41 0.00
最大亏损 262602.78 262602.78 0.00
最大盈利/总盈利 0.00 0.00 0.00
最大亏损/总亏损 0.00 0.00 0.00
净利润/最大亏损 243.17 243.17 0.00
扣除最大盈利后收益率 1.28% 1.28% 0.00%
扣除最大亏损后收益率 1.29% 1.29% 0.00%
最大回撤开始时间 2022/05/26 00:00
最大回撤结束时间 2023/04/25 00:00
未来函数检测结果:
未发现:LIG...
未发现:PEAK...
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未发现:TROUGH...
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