XYZ_1:=MAX(MAX(HIGH-LOW,Abs(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
XYZ_2:=(HIGH+LOW)/2+MA(XYZ_1,2);
XYZ_3:=(HIGH+LOW)/2-MA(XYZ_1,2);
XYZ_4:=REF(XYZ_2,BArslAST(XYZ_2<=REF(XYZ_2,1)));
XYZ_5:=LLV(XYZ_2,2*1.5);
XYZ_6:=IF(XYZ_5!=REF(XYZ_5,1) AND XYZ_4<REF(XYZ_4,1),XYZ_4,IF(XYZ_4=XYZ_5,XYZ_4,XYZ_5));
XYZ_7:=BARSLAST(crOSS(0.5,XYZ_2=XYZ_6))+1;
XYZ_8:=CROSS(COUNT(CROSS(CLOSE,XYZ_6) OR CROSS(CLOSE,REF(XYZ_6,2)) AND XYZ_2>XYZ_6,XYZ_7),0.5);
XYZ_9:=BARSLAST(XYZ_8);
XYZ_10:=BARSLAST(CROSS(HHV(XYZ_3,XYZ_9+1),CLOSE));
XYZ_11:=MA(CLOSE,18);
XYZ_12:=CLOSE>=XYZ_11*1.004;
XYZ_13:=XYZ_11>=REF(XYZ_11,1);
XYZ_14:=XYZ_12 AND XYZ_13;
XYZ_15:=IF(CLOSE<OPEN,(CLOSE-LOW)/(HIGH-LOW),0);
今买明卖2023:CROSS(XYZ_9,XYZ_10) AND CLOSE/REF(LLV(LOW,3),1)<1 AND CLOSE<OPEN AND CLOSE!=LOW AND XYZ_14 AND XYZ_15>0.03 AND XYZ_15<0.3;
指标公式胜率测评结果:
指标名称 全部交易 多头 空头
-------------------------------------------------------------------------
评测品种 -------综合统计
初始资金 4984000000.00
评测日期 2022/05/10-2023/05/10
有效天数 364
评测周期数 0
期末权益 5055575369.69
盈亏时间比 0.83 0.83 0.00
总盈利 315216317.19 315216317.19 0.00
总亏损 231140663.49 231140663.49 0.00
净利润 71575372.94 71575372.94 0.00
年化收益 71772008.58 71772008.58 0.00
收益率 1.44% 1.44% 0.00%
年化收益率 1.44% 1.44% 0.00%
收益率(阿尔法) 1.41% 1.41% 0.00%
收益率(贝塔) -0.53% -0.53% -1.96%
平均利润 0.13 0.13 0.00
交易量(股/手) 567503360 567503360 0
盈利量(股/手) 287878048 287878048 0
亏损量(股/手) 279624736 279624736 0
交易次数 6068 6068 0
胜率 51.05%
最大回撤比 32.56%
最大回撤 325630.63
区间涨幅 0.00(0.00%)
成交额 12458242507.24 12458242507.24 0.00
手续费 12500280.76 12500280.76 0.00
手续费率 0.100% 0.100% 0.000%
最大持仓量 898545 898545 0
持仓周期数 83641 83641 0
持仓周期比率 5.03% 5.03% 0.00%
最大连续持仓周期数 20 20 0
MAR比率 0.04
年化波动率 0.00
标准离差 0.00
标准离差率 0.00
平均盈利 1.09 1.09 0.00
平均亏损 0.83 0.83 0.00
平均盈利/平均亏损 1.32 1.32 0.00
盈利系数 0.02
亏损比率 48.95% 48.95% 0.00%
盈利次数 3098 3098 0
亏损次数 2970 2970 0
盈亏次数比 1.04 1.04 0.00
总盈利/总亏损 1.36 1.36 0.00
最大持续盈利次数 6 6 0
最大持续亏损次数 4 4 0
最大盈利 341274.72 341274.72 0.00
最大亏损 294615.44 294615.44 0.00
最大盈利/总盈利 0.00 0.00 0.00
最大亏损/总亏损 0.00 0.00 0.00
净利润/最大亏损 242.95 242.95 0.00
扣除最大盈利后收益率 1.43% 1.43% 0.00%
扣除最大亏损后收益率 1.44% 1.44% 0.00%
最大回撤开始时间 2022/05/10 00:00
最大回撤结束时间 2022/10/10 00:00
未来函数检测结果:
未发现:ZIG...
未发现:PEAK...
未发现:PEAKBARS...
未发现:TROUGH...
未发现:TROUGHBARS...
未发现:FLATZIG...
未发现:FLATZIGA...
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